Секреты TSLab | Торговые роботы | События
8 Апр

Доверительное управление. Итоги марта 2016 года.

Доверительное управление в марте 2016 года.

В марте просадка усугубилась доверительное управление на срочном рынке принесло убыток -16.09%. Вторая часть, которая инвестирована в ETF FXMM на основной секции, дала прибыль +1.12% на вложенные средства.

mart_otchet

Второй раз за последние 7 месяцев садимся в достаточно глубокую просадку (напомним, предельный лимит убытков по модельному счету не более 50% от капитала) и снова серьезно “перетряхиваем” портфель стратегий. В последнее время для рынка характерно отсутствие сильных направленных движений и сама динамика внутри дня (в первую очередь на валютных Si, Eu) стала существенно более “грязной”. Условно говоря, если раньше из 2 входов на пробой уровня 1 приносил прибыль, то теперь из 5 попыток зайти прибыльна окажется только одна. Именно по этой причине наши трендовые алгоритмы крайне неудачно “отработали” укрепление рубля в феврале-марте.

В конце марта в портфеле произведены следующие изменения:

1. Исключены 4 системы со стагнирующей динамикой в последние полгода.

2. Доработаны трендовые стратегии под текущий рынок (фильтры на “боковик” и удлинение “стопов”).

3. В два раза увеличена аллокация капитала на стратегию парного трейдинга (февраль, март по ней уверенный плюс).

4. На 4 активах (Ri, Sr, Si, Eu) добавлена принципиально новая краткосрочная трендовая система, которая хорошо себя показала именно на “грязных” движениях в феврале-марте. В данный момент историческая доходность по ней (даже несмотря на “слабый” рынок) в районе максимума.

5. Общая аллокация объемов на весь портфель роботов была несколько снижена. Не можем позволить себе допустить дальнейшее усугубление просадки.

В целом продолжаем работать в штатном режиме. Статистически для нашего подхода апрель и май благоприятные месяцы с хорошими направленными движениями. В данном случае просадка – это хорошая точка входа в инвестицию (как это было в начале октября).

Ждем хороших движений на рынке. Всем удачных торгов!


comments powered by HyperComments

Владимир
2016-04-11 17:37:12
Очень странные данные: говорите про просадку в 16%, а в отчете, если подсчитать , то выходит почти 34%
Serg V
2016-04-11 21:14:50
Начальная сумма в данном случае 14 млн., риск по счету 50% или 7 млн. От него и ведется расчет. БОльшая часть счета у нас на фондовом рынке инвестирована в ETF FXMM. Если просадка пойдет и дальше, перекинем эти деньги на срочный рынок.
павел
2016-05-15 16:07:20
Здравствуйте, ждем, когда прокомментируете просадку в апреле... ?
8
Сен
2017

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года. Стратегия “Опционы” принесла в августе прибыль в размере… »

6
Авг
2017

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года. В июле индекс РТС вновь колебался в достаточно узком… »

14
Июл
2017

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года. Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а… »

11
Июн
2017

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года. В мае “болтанка” индекса РТС продолжилась, на паре… »

7
Май
2017

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года. В апреле мы наблюдали очередной месяц “боковика” по… »