Секреты TSLab | Торговые роботы | События
15 Янв

Доверительное управление. Итоги 2015 года.

Доверительное управление. Итоги 2015 года.

Доверительное управление по итогам декабря принесло инвесторам доходность +8.57%. Всего за 2015 год было заработано +64.51%, фактическое соотношение доходности к просадке порядка 2.3 к 1 (целевой результат не ниже 2 к 1).

dec_otchetdoh2015

В целом 2015 год был непростым для алгоритмической торговли: однозначно хуже 2014, но и лучше чем 2012 и 2013.

Всего из 12 месяцев убыточными оказались только 2, процент прибыльных месяцев составил 83%. Основной рост кривой доходности произошел во втором квартале, когда был отработан тренд на укрепление рубля и рост индекса РТС. Антирекордом -25.43% (напомним, максимальный уровень просадки по счету не более -50%) отметился сентябрь месяц, в котором мы попали на технический сбой биржи от 21 сентября (первые минуты торгов дали убыток в -9%), а также в целом неприятную «боковую» динамику на всех торгуемых активах. После сентября и рекордного месячного убытка за все время работы мы пересмотрели портфель алгоритмов и лимиты по рискам, ввели ряд принципиально новых стратегий (которые показали плюс именно на сентябрьском рынке). В заключительном квартале просадка была практически полностью восстановлена. Что касается сбоя, то в данный момент этим вопросом занимаются юристы. По их словам есть неплохая вероятность получить хотя бы частичную компенсацию понесенных убытков. Как только данная ситуация получит какое-то конкретное развитие, обязательно дополнительно об этом сообщим.

С момента запуска портфеля роботов в работу доходность составила +235.82% при максимальной просадке около 30%. Соотношение полученной доходности к максимальной просадке на трехлетнем интервале 7.85 к 1. В настоящий момент в портфеле более 15 различных алгоритмов преимущественно направленного типа на основных ликвидных инструментах Московской биржи: RI, SI, SR. Все результаты начиная с 2013 года подтверждены отчетами брокера.

doh_2013_2016


comments powered by HyperComments

8
Сен
2017

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года. Стратегия “Опционы” принесла в августе прибыль в размере… »

6
Авг
2017

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года. В июле индекс РТС вновь колебался в достаточно узком… »

14
Июл
2017

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года. Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а… »

11
Июн
2017

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года. В мае “болтанка” индекса РТС продолжилась, на паре… »

7
Май
2017

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года. В апреле мы наблюдали очередной месяц “боковика” по… »