25 Авг

Запрашиваем в TSLab открытые позиции ПРАВИЛЬНО 3!

В предыдущей статье, чтобы подогреть интерес к вопросу, я снова показывал не самый правильный способ того, как запрашивать у TSLab открытые позиции. Результаты получились довольно интересными даже для меня самого, а для вас, дорогие мои читатели, они были, возможно, целым открытием в TSLab. Наконец, долгожданная статья с самым правильным способом работы с позициями. Данный способ отлично работает на версии 1.2.xx. Насчет версии 1.3.xx загадывать не будем. На 1.1 данный способ вообще не существует, так как появился только в 1.2.

3 способа, как запросить у TSLab открытые позиции.

3. ПРАВИЛЬНЫЙ способ

Описание всей сути укладывается в одно предложение: ВЕЗДЕ где возможно используйте МЕТОДЫ у которых можно указать НОМЕР БАРА в качестве аргумента. Если есть два метода в одном из которых есть возможность указать номер бара, а в другом нет, то используйте тот, в котором можно указать номер бара. Вот и весь секрет. Следуйте ему и никогда не будете шокированы неадекватной работой ваших торговых роботов.

Укажу сразу несколько стандартных методов, наиболее активно используемых при написании торговых роботов:

    // Возвращает последнюю активную позицию для заданного сигнала или null НА ЗАДАННОМ БАРЕ
    IPosition GetLastActiveForSignal(string signalName, int barNum);

    // Последняя позиция в списке для заданного сигнала открытия или null НА ЗАДАННОМ БАРЕ
    IPosition GetLastForSignal(string signalName, int barNum);

    // Последняя позиция в списке для заданного сигнала закрытия или null НА ЗАДАННОМ БАРЕ
    IPosition GetLastForCloseSignal(string signalName, int barNum);

    // Последняя закрытая позиция или null НА ЗАДАННОМ БАРЕ
    IPosition GetLastPositionClosed(int barNum);

Как можно заметить, сигнатура методов очень похожа на методы из прошлой статьи, только добавился номер бара. Ну, а результат использования именно этих методов довольно серьезно отличается от результатов прошлых статей.

Скрипт с простой логикой я сразу пропускаю, так как там ничего интересного. Он отлично работает во всех режимах и в логе НЕ БУДЕТ записей о попытке закрыть позицию на баре хх. Все потому, что вышеописанные методы возвращают данные по позиции с учетом номера бара, и для бара 10 они не вернут позицию открытую на баре 100, даже если она реальная. Сразу переходим к нашему контрольному скрипту на котором все ломалось.

using RusAlgo.Helper;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace test.Статьи
{
    public class PositionGet5 : IExternalScript
    {
        public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            var center = new double[ctx.BarsCount];
            center[0] = sec.ClosePrices[0];

            for (int i = 1; i < ctx.BarsCount; i++)
            {
                // запросим у TSLab закрытые позиции
                var x = sec.Positions.GetLastPositionClosed(i);
                center[i] = x != null ? x.ExitPrice : center[i - 1];

                // запросим у TSLab открытые позиции на баре i для LE
                var le = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LE", i);
                if (le == null)
                {
                    sec.Positions.BuyAtPrice(i + 1, 1, center[i] * 0.9985, "LE");
                }
                else
                {
                    if (i - le.EntryBarNum > 5)
                        le.CloseAtMarket(i+1, "LX");
                }

                // запросим у TSLab открытые позиции на баре i для SE
                var se = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("SE", i);
                if (se == null)
                {
                    sec.Positions.SellAtPrice(i + 1, 1, center[i] * 1.0015, "SE");
                }
                else
                {
                    if (i - se.EntryBarNum > 5)
                        se.CloseAtMarket(i + 1, "SX");
                }
            }

            var pane = ctx.First;
            var gl = pane.AddList("center", center, ListStyles.LINE, new Color(), LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT);
            gl.Thickness = 3;
        }
    }
}

Результат работы скрипта в лаборатории стандартно показывает правильную картинку.