Секреты TSLab | Торговые роботы | События
14 Янв

Оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 2.

Продолжим начатый в предыдущей статье диалог Оптимиста и Скептика и окунемся глубже в оптимизацию торговых систем и наступим еще на пару грабель. Как обычно Надмозг будет нудить о своей тяжелой жизни.

Выбор режима имитации портфеля.

С: Для начала давай определимся с режимом имитации портфеля. Какой будем выбирать? Есть предложения?

О: Да, как обычно. Рассчитывать из суммы. Мы ведь имитируем реальные торги, а в реале у меня есть сумма, и я на нее и набираю сайз. Поэтому все честно.

С: Опять меня терзают смутные сомнения, что здесь это будет ошибочным ходом. При подобном режиме имитации могут быть определенные проблемы. Давай включим данный режим и посмотрим, что у нас получится, а дальше уже будем решать в каком режиме работать. Ок?

О: Давай, давай. Давай уже что нибудь делать, а то рассуждать я уже устал. Ты все время только и делаешь что чего-то опасаешься. Паникер!

 

Н: Пока эти ребята затихли и заняты делом, поясню ситуацию. Они сейчас берут исходный “грааль”, запускают его на полученных случайных котировках и пытаются все это оптимизировать. Дальше, будут выбирать какой-то результат и смотреть кривую доходности. Надеются высмотреть там что-то важное.

 

О: Вот в общем готово. Беру, как обычно, результат из топ 10 и вот кривая доходности. Мдааа….

оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 2Рисунок 1. Режим имитации “Рассчитывать из суммы”.

С: Опаньки… как я и ожидал, как я и ожидал! Вот это вот резкое, неожиданное вспучивание кривой доходности и объясняет положительный исход всей торговли, а по факту у нас все очень плохо. Тут можно бы фильтровать результаты по гладкости эквити, но мы этого делать не будем, все итак ясно. Давай-ка разглядим поближе место, где у нас резко прыгнула доходность.

О: Сэр! Так точно сэр!

оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 2Рисунок 2. Самые доходные сделки.

 

оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 2Рисунок 3. Одна из сделок дающих большой доход.

 

С: Вот видишь? У нас 4 сделки дают огромный профит, а пара сделок совершенных по лоям инструмента дает 90% всего результата. Пока инструмент дешев мы можем взять большее количество и случайно заработать большой процент на позицию. Как результат видим, что кривая дохода в одном месте резко вверх, а остальные 10 лет стоит на месте. Конечно, такую стратегию нужно браковать. Так что будем использовать режим имитации портфеля “по умолчанию”. Там, по крайней мере, мы будем видеть как алгоритм зарабатывает в каждой сделке. Хотя, тут есть нюансы, но в нашем случае поступим именно так.

 

Локальная переоптимизация

О: Ну ладно, ладно, убедил. Что дальше делаем?

С: То же самое что и ты делал вначале. Берем 1 год котировок и будем оптимизировать. Для остроты ощущений, выбрать стоит самый детрендовый участок и на нем поработать.

О: Ферштейн. У меня уже на примете есть такой участок с 2005 по 2006 год. Там трендом и не пахнет. Если на нем будет зарабатывать наша системка, значит она заработает и на тренде 100%. В общем, я завожу оптимизатор и покажу что получилось. Так… еще минутку… готово.

оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 2Рисунок 4. Доходность на отрезке 2005-2006.

 

оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 2Рисунок 5. Результаты на отрезке 2005-2006.

 

О: Вышло неплохо. Посрамили всех тех кто говорил, что нельзя заработать на случайных котировках. Еще как МОЖНО. Так что ты проиграл, а я выиграл. И мы будем торговать мою систему! Она зарабатывает даже на случайных котировках.

С: Да где зарабатывает? Ты подогнал кривую под участок в 1 год и получил красивую картинку. Рано радоваться. Давай развернем твои результаты на все котировки, то есть на все 10 лет, и мы сразу увидим правду. По сути это будет аналог форвардного тестирования, мы проверим систему на подгон под участок данных.

О: Опять ты за свое, Фома неверующий. Хорошо хоть, что это можно быстро сделать.

С: Да, и ты еще не забудь построить гистограмму распределения результатов оптимизации, на это тоже посмотрим.

оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 2Рисунок 6. Гистограмма результатов оптимизации на отрезке 2005-2006.

 

оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 2Рисунок 7. Развернутые результаты на всю историю котировок.

 

С: Ну и? Видишь теперь что твоя оптимизации работает только на участке под который ты ее подогнал и сразу после него уже НЕ работает. И даже хуже, она не ловит локальные up тренды на других участках котировок, хотя должна на них что-то зарабатывать просто из-за того, что мы только в лонг встаем. Короче, тотальный подгон и вероятность заработать нулевая. Распределение результатов видишь? Они такие же как у тебя на сбербанке были. Ситуация похожа, не так ли?

О: Не убедил! Просто мы выбрали неверную комбинацию параметров, вот и все. Если сейчас подойти более серьезно, то мы сможем найти такой набор параметров который реально будет зарабатывать везде. Было бы слишком просто иначе. Взял прогнал оптимизатор и вот тебе система. Все несколько сложнее. Нужно поработать с результатами и выбрать из них правильные. Только тогда можно быть уверенным в профите.

С: Броня в три наката. Пробить такую невозможно. Да пожалуйста, делай что угодно и как угодно проверяй, выбирай любой набор параметров. Потом отчитаешься.

 

Н: Опять кинотеатр накрылся. Будут снова  сидеть все выходные заниматься всяким непотребством. Жизнь – боль :(.

 

PS: кровавая развязка будет в следующей серии.

 


comments powered by HyperComments

Роман Трохименко
2016-08-31 10:32:23
А почему скользящая fast с большим периодом (280)? По факту она является медленной.
ra81
2016-09-03 13:25:53
по факту там особо без разницы какая из них какая. Алгоритм простой, видимо оптимизатор выплюнул что так, прибыль хорошая. Потом и нельзя пользоваться оптимизатором бездумно.
Павел
2017-01-03 22:50:00
Секс знакомства http://bit.ly/2hkF2s9
8
Сен
2017

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года. Стратегия “Опционы” принесла в августе прибыль в размере… »

6
Авг
2017

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года. В июле индекс РТС вновь колебался в достаточно узком… »

14
Июл
2017

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года. Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а… »

11
Июн
2017

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года. В мае “болтанка” индекса РТС продолжилась, на паре… »

7
Май
2017

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года. В апреле мы наблюдали очередной месяц “боковика” по… »