Секреты TSLab | Торговые роботы | События
27 Янв

Оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 3.

Завершаем роман-эпопею Оптимизация торговых систем в TSLab и грабли. В статье вы узнаете как Скептик убедил, наконец, Оптимиста отказаться от затеи с “граалем” и что стало с Надмозгом в результате всей этой истории.

Можно ли заработать на случайных котировках?

С: Ну что? Проверил свои нано-глюко-плазма-кванто-подходы? Доходность мильон процентов?

О: Вот что у тебя манера над всеми издеваться? Ты бы лучше предлагал, а ты только критику наводишь. Не выходит ничего. Пробую разные варианты и все равно получаю плохие результаты на всей истории. Не знаю что и делать.

С: А ты попробуй запусти оптимизацию на всей истории сразу. Наверное не догадался сделать так?

О: Нет. Ты же не говорил что так было можно, я и не делал. Сейчас, загоню на всю историю, и тут мы точно найдем такой вариант параметров, который будет зарабатывать в любой ситуации. Только подумать 10 лет. Да, за это время все возможные фазы рынка пройдут, и если мы заработаем на истории, значит в будущем точно будет профит.

С: Ну давай уже заводи, мне не терпится увидеть твое лицо. Хотя, если подумать, то твое лицо это и мое лицо, ну да ладно не будем сейчас об этом. К делу.

 

Н: Прошло некоторое время. Много внутренних диалогов и разборок между этими двумя беспокойными ребятами, но результат, все же, был получен.

 

О: Вот такое я получил. Я выбрал лучший результат из возможных, и он мне не нравится :(.

Рисунок 1. Лучший график дохода на всей истории.

 

Рисунок 2. Результаты оптимизации на всей истории.

 

С: Особенно радует профит фактор. С вероятностью 50% вы выиграете или продуете :). Такое нужно срочно ставить в торговлю! Мы порвем рынок… ха ха ха.

О: Да ну тебя.

С: Давай еще гистограмму посмотрим. Она будет занимательной, я тебе обещаю.

Рисунок 3. Гистограмма результатов оптимизации на всей истории.

 

С: Да это вообще мегаподгон получился. Положительных результатов просто нет. По факту, в любом раскладе наша система сливает. Оно и правильно, ведь есть комиссия и она потихоньку кушает наш депозит.

О: Зачем ты мне все время этой гистограммой тычешь в лицо? Я вижу, что большая часть параметров плохая, но мы можем брать только хорошую часть и зарабатывать. Я не уверен что хорошая торговая система покажет другую картинку, там скорее всего будет так же. А ты уверен?

С: О! Первая умная мысль возникла у тебя наконец. Предлагаю посмотреть. Есть у меня тут в загашнике простая система и гистограмму ее предлагаю посмотреть.

О: Выкладывай уже не томи!

оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 3 Рисунок 4. Гистограмма результатов оптимизации рабочей идеи.

С: Это голая идея. Вообще никаких допилок не было. Как видишь, большая часть итогов лежит в положительной плоскости, значит идея имеет шанс быть рабочей и ее можно развить дальше. Добавить фильтры и так далее.

О: Это наверное какая то крутая стратегия, я до таких еще не дорос. Наверное без индикаторов и все такое.

С: А вот и нет. Как раз тут есть индикаторы и есть параметры. Вообще нет систем без параметров и без индикаторов. Любой показатель который считается в системе уже является индикатором. Другое дело как использовать эти индикаторы и понимаешь ли ты суть индикатора. А просто в лоб поставить две скользящие и надеяться заработать не выйдет. Прошло то время когда зарабатывало все :(, увы.

Итоги

О: Кажется я понял что затея моя была провальной. Грааля не получилось :(.

С: Пожалуй, этого мало. Чтобы полностью насладиться своей победой мне не хватает услышать от тебя все пункты, которые ты осознал за последнее время.

О: Тиран! Слушай в общем:

  1. Историю для тестирования желательно брать так, чтобы не было глобального тренда. Так, мы избежим случайного заработка из-за наличия этого тренда. Ну или нужно как то учитывать наличие тренда при оценке результатов.
  2. При оценке результатов оптимизации имеет смысла оценивать все результаты, минимум, в виде гистограммы. Так, мы можем оценить вероятность того, что идея рабочая. Можно даже построить трехмерную диаграмму. В некоторых программах это уже есть, я узнал. Хорошая идея должна давать прибыль в большем числе случаев, чем убыток.
  3. Желательно иметь большую глубину истории, так как на небольшом отрезке мы можем получать хорошие результаты, а на большом отрезке все будет печально. Конечно тут есть отдельные стратегии которые не могут тестироваться на большой истории, но это не наш случай.
  4. Нужно быть осторожным с режимом имитации портфеля и всегда прогонять систему в режиме по умолчанию, чтобы оценить саму идею. Потом уже можно пробовать другие режимы, чтобы увидеть как система будет себя вести в реальных условиях.
  5. Рынок может вполне случайно подойти под наши параметры и мы будем зарабатывать в реале, но ограниченное время. В долгосрок мы все равно будем сливать если система плохая. И многократная оптимизация тут вряд ли поможет.
  6. На случайных котировках, видимо, нельзя заработать на самом деле. По крайней мере простым способом :). Но рынок отличается от случайности, и это хорошо.

С: Весьма положительный исход. Я рад, что эти моменты были поняты и приняты на вооружение. Хочется верить что битв за “граали” у нас больше не будет. И в заключение добавлю, что эти правила не железные и не нужно всех строить если они делают иначе. Всегда есть особые случаи, когда данные правила не применимы, но это уже совсем другая история.

 

А в это время Надмозг прорвался, наконец, в кино:

оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 3


comments powered by HyperComments

Евгений Ворончихин
2015-01-30 16:39:45
Интересно! Афтор пиши еще!:)
12345
2015-02-22 18:42:09
тест
ra81
2015-02-22 20:02:08
тест прошел успешно. поздравляю вас.
as
2015-02-24 16:41:12
А как такую гистограмму построить?
ra81
2015-03-01 09:02:33
Банально используйте эксель. Или R как это сделано у меня в статье.
trtr
2015-06-21 23:44:30
а по какому параметру строится эта гистограмма?
ra81
2015-06-24 15:00:59
Берете результаты оптимизации. Берете шкалу Х делите на отрезки. Например по 0,1%. Это будет наш средний профит на сделку. Далее раскладываете по этим отрезкам все результаты. Где профит от 0.1 до 0.2 в одну пирамидку. Где от 0.2 до 0.3 в другую и так получаете то что изображено. Что будет у вас по оси Х , дело ваше. По У вы получаете штуки, или проценты от общего числа. В статье гистограмма построена по общему доходу. Net P/L % должен об этом говорить
Йцукен
2015-09-17 22:38:52
ra81, вы могли бы скинуть простенький пример как пользоваться данной программой?
ra81
2015-09-22 10:03:00
Если вы про R, то вряд ли. Это не столь простая программа чтобы научиться ей пользоваться по одному примеру. Это язык программирования, и его нужно изучить.
Леонид
2017-01-03 21:07:58
Секс знакомства http://bit.ly/2hkF2s9
6
Ноя
2017

Доверительное управление. Результаты в октябре 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в октябре 2017 года. В октябре продолжался боковик на всех торгуемых активах. Российский… »

7
Окт
2017

Доверительное управление. Результаты в сентябре 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в сентябре 2017 года. В сентябре на основных торгуемых активах (Ri и… »

8
Сен
2017

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года. Стратегия “Опционы” принесла в августе прибыль в размере… »

6
Авг
2017

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года. В июле индекс РТС вновь колебался в достаточно узком… »

14
Июл
2017

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года. Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а… »