Секреты TSLab | Торговые роботы | События
8 Ноя

Результат управления в сентябре-октябре 2015 года

В сентябре по счету был получен антирекорд за последние несколько лет -25.43% (напомним, предельная просадка при которой останавливается торговля -50%). В октябре ситуация стабилизировалась и результат составил +8.14%.

sep15_otchet oct15_otchet

Отрицательный результат в сентябре стал следствием нескольких наложившихся друг на друга негативных событий: затяжной «боковик» по паре рубль/доллар заметно «попилил» депозит, также «черным лебедем» стал технический сбой биржи от 21 сентября 2015 года (за первые несколько минут торгов убыток составил -9%).

21_sep

В конце сентября после анализа причин самого худшего месяца с начала работы, было принято решение значительно снизить торгуемый объем на паре рубль/доллар, из портфеля были исключены 3 стратегии (причина – стагнирующая динамика и обновление максимальной просадки), добавлены 5 новых стратегий (основная цель – сгладить кривую доходности при «запилах» аналогичных сентябрьскому). Общая аллокация объема на портфель была еще более смещена с валютных фьючерсов на Индекс РТС и Сбербанк. За октябрь портфель торговых роботов  частично восстановил просадку. Без изменения аллокации и лимитов восстановление было бы более существенным, но наша первоочередная цель – это снизить риск «провала» доходности в случае повторения сентябрьской динамики на основных финансовых инструментах. К сожалению, от «черного лебедя» в виде технических сбоев организатора торгов застраховаться никак невозможно.

С начала года доходность составила +53.38%, фактическое соотношение доходности к просадке порядка 2 к 1. С начала работы доходность составила +224.69%, соотношение доходности к просадке 9 к 1.

doh_oct2015

 


comments powered by HyperComments

8
Сен
2017

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года. Стратегия “Опционы” принесла в августе прибыль в размере… »

6
Авг
2017

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года. В июле индекс РТС вновь колебался в достаточно узком… »

14
Июл
2017

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года. Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а… »

11
Июн
2017

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года. В мае “болтанка” индекса РТС продолжилась, на паре… »

7
Май
2017

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года. В апреле мы наблюдали очередной месяц “боковика” по… »