Секреты TSLab | Торговые роботы | События
13 Мар

Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1.

Когда вы хотите создать в TSLab торговый робот на основе системы “Три экрана” Элдера или подобный, у вас встает проблема: “Как получить в скрипте разные таймфреймы?”. В TSLab это можно решить только используя специальный прием называющийся “Сжатие”. Аналогичный способ используется и в некоторых других программах построения торговых роботов. Как использовать сжатие и разжатие в TSLab? Как избежать опасных ошибок? Об этом данная и последующие статьи.

 

Сжатие и разжатие в TSLab. Основы.

Для того чтобы внутри одной торговой стратегии получить разные таймфреймы, всегда используется сжатие. Важным ограничением этого механизма является невозможность сжать 5m в 7m. Если вам необходим таймфрейм  7m, вы должны сжимать его из 1m. Тут, в общем, все логично. Невозможно разделить две  свечи 5m на одну свечу 7m и свечу 3m если у нас нет данных о более мелком таймфрейме. Если вы сомневаетесь, попробуйте сами :).

Для примера, получим в одном алгоритме два таймфрема 1m и 5m.

Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1.

Рисунок 1. Скрипт с таймфреймами 1m и 5m.

 

Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1.

Рисунок 2. Результат работы скрипта.

 

 Как видно на рисунке 2, каждая большая свеча содержит в себе 5 маленьких. Параметры свечи вычисляются из маленьких свечей. Все выглядит вполне адекватно и правильно. Для сжатия использовался специальный кубик “Сжать (Расшир)” помогающий правильно использовать сжатие. Ниже будет показано, как можно ошибиться используя стандартный кубик сжатия.

Теперь, мы можем рассчитывать индикаторы на базе таймфрейма 5m и использовать их в работе. Для примера, построим SMA по сжатому таймфрейму.

Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1.

Рисунок 3. SMA по сжатому инструменту.

 

Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1.

Рисунок 4. График SMA по сжатому инструменту.

Почему-то скользящая нарисована в виде каких-то странных ступенек. Обычно она рисуется гладкой. Что произошло? В действительности, ничего не произошло и SMA отрисована верно. Чтобы понять детали, давайте взглянем на график более пристальным взором:

Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1.

Рисунок 5. Детали графика SMA.

Суть ступенек сводится к тому, что индикатор может быть рассчитан ТОЛЬКО после того как завершается свеча. Пока текущая свеча не завершена, мы можем использовать ТОЛЬКО значение индикатора на предыдущей свече. Горизонтальные части SMA и есть значения индикатора на предыдущей свече, и оно остается до тех пор, пока не будет закрыта текущая большая свеча. Как только она закрылась, индикатор меняет свое значение на другое. Если наш таймфрейм не сжат, тогда значение индикатора меняется на каждой свече и ступенек не наблюдается.

В нашем рассуждении был забыт немаловажный момент, а именно Разжатие. Как оно работает? При выводе чего либо на график, разжатие срабатывает автоматически. В иных случаях, его имеет смысл применять используя блок “Разжать”. Ниже мы рассмотрим подобные случаи.

Пока же, следует заметить, что рисунок 5 описывает логику работы Разжатия по методу декомпресии 1. Данный метод используется по умолчанию, и для тестирования и торговли данный метод адекватно подходит. Есть еще целых 2 метода декомпрессии, о них и поговорим сейчас.

Методы декомпрессии

О данных методах написано в справке по программе, но лучший способ понять их работу, посмотреть глазами. Воспользуемся тем же скриптом с SMA но в свойствах скрипта поставим Метод декомпрессии 2. На график выводим цену закрытия больших свечек.

Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1.

Рисунок 6. Выводим цену закрытия больших свечей.

 

Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1.

Рисунок 7. Скрипт начинает заглядывать в будущее.

Когда вы захотите включить Метод декомпресси 2, вас заранее предупредят, что это опасно. Но мы все равно его включили и получили заглядывание в будущее, как нас и предупреждали. Рисунок 7 наглядно иллюстрирует результаты Метода2. В тестировании и в реальной торговле такой метод использовать естественно нельзя. Правильный график цены закрытия нарисован на картинке ниже:

Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1.

Рисунок 8. Правильный график цены закрытия.

Есть еще один метод декомпрессии (Метод3), и он уже дает задержку в 1 свечу. Давайте посмотрим что получится при его использовании для цены закрытия больших свечей.

Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1.

Рисунок 9. Метод декомпрессии 3. Задержка.

Как показано на рисунке 9, мы получаем задержку в 1 маленький бар. Это может быть полезно при тестировании алгоритмов на таймфреймах 1s и меньше. В остальных случаях, которых большинство, не стоит использовать данный метод в работе.

Итоги

В статье мы разобрали как использовать Сжатие для получения стандартных таймфреймов вроде 5m, 10m, 15m. Так же, выяснили все детали использования разных способов декомпрессии. Метод1 – наиболее подходящий для всех случаев жизни.

В следующих статьях, разберемся со сжатием в нестандартные таймфремы, с ошибками стандартного блока сжатия и с ситуациями, где обязательно нужно использовать блок Разжать.


comments powered by HyperComments

Юра
2017-01-01 18:38:19
Секс знакомства http://bit.ly/2hkF2s9
14
Июл
2017

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года. Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а… »

11
Июн
2017

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года. В мае “болтанка” индекса РТС продолжилась, на паре… »

7
Май
2017

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года. В апреле мы наблюдали очередной месяц “боковика” по… »

2
Апр
2017

Доверительное управление. Результаты в марте 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в марте 2017 года. В марте волатильность на рынке несущественно выросла. Все… »

7
Мар
2017

Доверительное управление. Результаты в феврале 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в феврале 2017 года. Февраль был самым коротким торговым месяцем, к тому же… »