Секреты TSLab | Торговые роботы | События
29 Дек

Торговые роботы. Дорого.

Много времени прошло с последней моей статьи, но видимо пришел момент завершить этот этап молчания. Было лето, отдых, горы и было не до статей :). Потом сразу много дел и снова не до них. Но скоро новый год и нельзя завершить год в молчании, нужно что-то делать. Одним из темных холодных зимних вечеров родилась данная статья и, собственно, ее я предлагаю вам к прочтению.

О чем будет идти речь? О том как оценивать торговые роботы. Никакого TSLab-а и разных заумных программистских штучек не будет. Суровая проза и правда о торговых роботах. Мысль о написании статьи народилась как результат взаимодействия меня с заказчиками и другими трейдерами использующими торговых роботов. Собственно, хватит введений, let’s go ninja!

Время – деньги. (Бенджамин Франклин)

Помогите доработать торговый робот.

Иногда, на почту падают письма с такими просьбами. Не то чтобы часто, но такое происходит. Если бы я был более публичным человеком и “звездил” на канале РБК, то получал бы таких писем, скорее всего, на порядок больше.  Но речь не о количестве, а о сути. В чем суть подобных предложений?

  • Тебе дают некий уже, как бы, функционирующий торговый робот, результаты которого кажутся недостаточно хорошими.
  • Ты должен разобраться в этом роботе, и предложить варианты улучшения.
  • Вы внедряете  улучшения, видите крутые результаты и все довольны.

В чем проблема подобных предложений для заказчика?

  • За работу нужно платить деньги, а за подобную работу больше чем обычно.
  • Анализ и доработка системы дело требующее времени, то есть много работы.
  • Нередко исходная идея системы вообще не имеет никакого перевеса на рынке и не может быть улучшена кроме полной переделки.
  • Неопределенность результата. Работа проведена, система оказалась “тухлой”, а деньги платить нужно, но не хочется.

В чем проблема для исполнителя?

  • Довольно тяжелый мыслительный процесс, сродни разработке новой системы.
  • Неопределенность оплаты. Заказчик может решить, что результат не достоин оплаты, но время было потрачено.
  • В случае конфликта на почве результатов, отношения заказчик-исполнитель могут быть испорчены окончательно.

Два раза я соглашался на подобную авантюру, и оба раза все закончилось плохо. Поэтому было решено в будущем в эти истории не вляпываться. Возможно, мне не повезло, но негативный опыт получен, время потрачено, а какой либо пользы из всего это извлечено не было. Так что, эксперимент считаю оконченным.

Как выглядит сценарий этих двух случаев? Излагаю ниже, достаточно схематично, но полагаю тем кто в теме это будет знакомо.

Вам пишет человек, с просьбой помочь в доработке какой-то системы. Она уже рабочая, секретная и нужно только немного доработать чтобы стала супер системой. Естественно, что данный человек (заказчик) в голове у себя мыслит, что процесс доработки для такого просветленного и убеленного сединами роботостроителя займет пару минут, после чего рынок будет взят и поставлен в позу выдачи денег. Озвучивается стоимость работы (естественно почасовая ибо длительность процесса штука здесь туманная), и вы бьете по рукам. Заказчик полагает, что пары часов будет достаточно, и это с лихвой окупится рынком. Рынок за все заплатит, гад такой.

Вы получаете систему и видите, что там совсем не айс. Граалем не пахнет. Начинаете выправлять логику и разделять на блоки чтобы выделить входы/выходы,  управление капиталом и т. д. Убрав нагромождения ненужного, оцениваем потенциал системы, покрутив оптимизаторы и кое что еще. Разогнули шею, а уже 4-5 часов пролетело. Вот те раз. Отписали заказчику. Мол, так и так, анализ показал что все плохо, уже наработано столько-то часов (рублей) и нужно ли продолжать. Таможня дает добро. Надежда на грааль еще не пропала.

Продолжаем колупать вгрызаясь в статистику и, в конце концов, становится очевидным, что все зря. Денег не будет, сейшеллы отменяются, гребешки под соусом тоже. Когда базовая логика входа не обеспечивает никакого стат преимущества, тут ничего не сделаешь. Только плакать. Что самое подлое, так то что не всегда сразу можно сделать вывод, о качестве входа. Иногда он вроде бы плохой, но небольшие шевеления пальцами делают его прекрасным. Поэтому и тут уходит время. А время – резанная бумага.

Даем отчет заказчику. Он расстроен. Ты плохой, ничего не сделал. Денег – шиш тебе. Предлагаемая отчетность и как итог раскрываемая методика анализа в счет не идет и не кажется никому ценной.

Конец. В обоих случаях я просто прекращал работу в связи с тем что понимал результат. Какие либо разговоры и споры бесполезны и бесперспективны. Да, я увидел эти секретные системы, но в них не было ничего чего бы  уже не видел. И нет смысла думать что я поставил себе по тихому систему в торговлю сказав что она плохая. Это не мой стиль.

Из всей это истории я вынес для себя 2 важным момента:

  • взглянул на себя со стороны и понял кем я был когда то давно. Тогда, когда понимания было меньше.
  • опыт анализа чужих систем и вообще систем. Правда, с накоплением опыта анализа своих систем данный опыт теряет свою актуальность.

А теперь, пожалуй, стоит поговорить о ценообразовании и потенциальной стоимости торговых роботов и, следовательно, потенциальной стоимости описанной выше работы.

Торговые роботы.  Дорого.

Сколько стоит зарабатывающий торговый робот? Да кто его знает :). В одной из старых статей мы уже затронули этот вопрос. Повторение – мать учения :). Попробуем исходить из того, что робот это актив, а у актива есть стоимость и есть потенциальная возможность прибыли.

Из чего может складываться стоимость торгового робота?

  • Непосредственные трудозатраты как себестоимость.
  • Бонус за доходность.
  • Бонус за бренд (крутизна продавца робота)
  • Дисконт за число продаваемых копий.

Трудозатраты как себестоимость.

Могут быть разделены на следующие составляющие:

  • создание системы (поиск идеи, формализация, тестирование, оптимизация, доработка, шлифовка).
  • реализация торгового робота (программирование системы для какой либо платформы).
  • тестирование на реальных деньгах.
  • продажа торгового робота (реклама, размещение в интернете, взаимодействие с заказчиками).
  • поддержка торгового робота (рекомендации по настройкам в процессе эксплуатации робота, возможные доработки и новые версии).

Давайте мы сейчас скромно попробуем оценить в часах каждый из данных пунктов. Я буду исходить из своего опыта разработки торговых роботов, и если я буду наглеть, вы меня поправите в комментариях.

  • создание системы (80 часов и это я вообще взял очень мало)
  • реализация торгового робота (12 часов)
  • тестирование на реальных деньгах (10 часов и это только время непосредственно потраченное на анализ работы системы в течение месяца-двух)
  • продажа торгового робота (3 часа  худо бедно а будет обязательно)
  • поддержка торгового робота (5 часов)

Итого: 80+12+10+3+5 = 110 часов

Если взять почасовую таксу очень скромно то это 1000 рублей в час. Итого 110 тысяч рублей себестоимость данной системы. НО мы будем брать более адекватные цифры и это будет от 2000 рублей в час и следовательно итог составит 220 тысяч рублей.  Помним о том, что большая часть это создание системы и мы взяли всего 10 рабочих дней. Если бы системы клепались с такой скоростью, было бы замечательно. Мы исключили процесс исследований рынка и подобные трудозатраты из нашего расчета.

В общем, сойдемся на цифре 220 тысяч. И эта цифра дает нам минимальную планку стоимости одной штуки.

Бонус за доходность.

Не может быть как либо формализован. Но в общем и целом он явно зависит от качества системы, а именно:

  • емкость системы (сколько денег она переварит без потерь и чем больше тем быстрее окупится покупка системы)
  • время в рынке (эффективность использования средств. система все время занимающая деньги хуже чем более точечная, даже если вторая менее профитная)
  • эффективность (процент дохода на вложенные средства)
  • устойчивость (система работающая на разных рынках лучше чем система для одного инструмента)

Предположим что система весьма хорошая и вытягивает 4 миллиона с доходностью 50% годовых. По скромным расчетам есть смысл поставить цену системы на данном этапе в 500 тысяч рублей. Система окупается за квартал и дальше приносит только прибыль в течение года-двух.

Продавать системы с плохими характеристиками просто не выгодно, так как много за них не взять, а себестоимость большая. Если система тянет не больше 500 тысяч рублей, то при цене 220 она окупается только за год. Что совершенно не приемлемо для покупателя.

Все мы знаем примеры, когда продают плохие системы по 300-500 тысяч рублей и как они сливают деньги. Поэтому 500 за хорошую, не космические деньги.

Итого сходимся на 500 тысячах

Бонус за бренд.

Здесь все зависит от жадности продающего систему. Пусть наш виртуальный продавец будет совершенно не жадным и бонус равным нулю.

Дисконт за число копий.

Вот здесь кроется единственный способ снижения цены для конечного заказчика, и увеличения заработка продавца. Если продать 10 копий то цена может быть снижена до 50 тысяч и собственно заработок продавца составит 250 тысяч. Имеется ввиду добавленная стоимость. Нельзя сказать что системы раскупают как горячие пирожки, поэтому говорить о продажах сотнями копий не приходится. Я озвучил вполне такую адекватную цифру для не распиаренного продавца.

Выводы

Итого мы насчитали, что худо бедно, толковая система не может стоить меньше 50 тысяч рублей. С учетом коррекции на спрос-предложение и прочие факторы мы видим в реале, что рабочие системы не стоят меньше 100 тысяч. В остальных случаях это либо демпинг, тех кто не понимает ситуации или не может продать дороже но продать очень хочет, либо система на самом деле плохая.

Теперь главное:

  • дорогие торговые роботы не значит хорошие. Любую систему перед покупкой следует досконально изучить и проверить все возможные моменты. Подогнать картинку под хорошее, при определенном опыте весьма легко.  А забрать потом назад уплаченные деньги, весьма сложно. Не гонитесь за дешевизной и не ведитесь на блеск, два этих правила работали тысячи лет, работают и сейчас. Имел опыт наблюдать как дорогие системы оказываются лишь переоптимизированной типовой идеей эквити которых резво ломалась на новых рыночных данных.
  • хороший торговый робот помимо денег даст вам пищу для раздумий и повысит качество вашего изобретательства. Хорошие роботы содержат хорошие идеи на базе которых можно создать нечто свое.
  • хороший торговый робот не всегда содержит прорывные гениальные идеи. Иногда это забытое старое правильно переосмысленное.

 

Всем удачного нового года, хороших трейдов и удачных покупок :)


comments powered by HyperComments

Виктор Ковшик (AKA Kiosi)
2016-01-05 17:59:02
Почитал вашу статью. Весьма и весьма хорошая. Хотя эмоции - плохой советчик :-), но поддерживаю абсолютно. Лично мне, с моим более 20-летним опытом компьютерщика, очень даже понятно, каково это - рыться в чужом коде с целью "улучшения"... (:smile:). А расчет себестоимости услуги - дело неблагодарное... По моему IMHO, ежели человек полез на алго-трэйдинг, то ОБЯЗАН самостоятельно, хотя бы частично разбираться в вопросах роботизации, тогда и "цена вопроса" не покажется "заоблачной". Ну а кому не нравится - был такой журнал "Сделай сам"! :-) Тем более, что на сегодня для этого все есть.
Alexey Shevchenko
2016-01-07 07:07:56
Полностью согласен с автором! Как клиент может оценить работу, если он даже представление не имеет об этом? Меня смешат такие названия "Сделать простого робота", "Внести небольшие правки". Если так всё просто - сделай сам! ))
Alex Golubev
2016-01-09 17:00:23
Верно сказано Родион !
ra81
2016-01-11 08:01:21
Да вопрос тут даже не в чужом коде, а в чужой идее, которую переварить порой еще сложнее, а уж тем более доработать. Старался писать без эмоций так как прошло уже некоторое время и я в принципе не сильно склонен к эмоциональным всплескам :)
ra81
2016-01-11 08:05:13
Дааааа... вспомнить себя в прошлом помогло мне понять суть. Поверхностное знание всегда упрощает детали, и кажется все простым. Увы все этому подвержены.
ra81
2016-01-11 09:35:19
Рад, что статья не оказалась пустословием, уже 3 позитивных отзыва. Спасибо :)
Егор
2017-01-03 19:17:14
Секс знакомства http://bit.ly/2hkF2s9
6
Ноя
2017

Доверительное управление. Результаты в октябре 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в октябре 2017 года. В октябре продолжался боковик на всех торгуемых активах. Российский… »

7
Окт
2017

Доверительное управление. Результаты в сентябре 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в сентябре 2017 года. В сентябре на основных торгуемых активах (Ri и… »

8
Сен
2017

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года. Стратегия “Опционы” принесла в августе прибыль в размере… »

6
Авг
2017

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года. В июле индекс РТС вновь колебался в достаточно узком… »

14
Июл
2017

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года. Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а… »