Секреты TSLab | Торговые роботы | События
21 Сен

Торговые роботы. Сравнение 2012 и 2013 годов.

Торговые роботы. Сравнение 2012 и 2013 годов.

Решил опубликовать пост о внесении изменений в портфель алгоритмических стратегий 2012 года, а также о том, на каком основании эти изменения были произведены. Торговые роботы не вечны. Существует множество разных мнений о циклах жизни алгоритмических стратегий, о периодичности рыночных циклах на которых работают те или иные торговые роботы, о методиках определении «благоприятных» рыночных фаз. Наш подход включает в себя набор различных максимально диверсифицированных торговых стратегий, за счет комбинации которых достигается основная цель – получение положительных и устойчивых во времени параметров всего портфеля торговых роботов в целом. Основу портфеля составляют качественные торговые роботы, при этом торговля ведется фиксированным объемом в течение отчетного периода, который в данном случае составляет 1 квартал. Далее по итогам квартала проводится мониторинг соответствия реальных и заявленных параметров каждой торговой стратегии. После чего принимаются необходимые решения: уменьшение или увеличение удельного веса конкретных торговых систем в портфеле, добавление новых торговых стратегий, исключение алгоритмов, превысивших допустимый лимит по убыткам. Рассмотрим на примере 2012 года:

Динамика портфеля в 2012 году по кварталам

Динамика портфеля в 2012 году по кварталам

Первые три квартала кривая доходности портфеля полностью отвечала заявленным параметрам, но четвертый квартал полностью выбился из выборки. Тем не менее, по итогам года доходность и целевые параметры устойчивости остались на приличном уровне.

В начале года был проведен анализ поведения каждой стратегии, а также общий анализ изменений характера торгов на используемых инструментах. Как результат был сделан вывод: в условиях экстремально низкой волатильности и низких оборотов торгов большинство даже самых качественных  алгоритмов на каких-то неординарных идеях просто не могут зарабатывать. А простые торговые роботы из класса «трендовых» и вовсе, начали генерировать стабильный убыток.

В начале 2013 года были внесены следующие изменения :

  • Снижен удельный вес трендовых алгоритмов в портфеле.
  • Добавлены две краткосрочные стратегии под низко волатильный рынок с удержанием позиции в пределах одного часа.
  • Удалены несколько систем, которые превысили свои максимальные просадки.

В результате 1 квартал 2013 года хоть и закрылся в «плюс», но был, откровенно говоря, слабоват (в данное время мы увидели сохранение характера торгов 4 квартала 2012 года). А вот второй и третий кварталы 2013 были более чем благополучны. Почти все торговые роботы внесли свой вклад в уверенный рост доходности портфеля.

Распределение результатов с начала 2013 года в процентах помесячно, исходя из максимальной загрузки счета (т.е. на 1 контракт выделяется сумма в размере двойного гарантийного обеспечения):

31.01.2013

-5,49%

31.02.2013

-4,46%

31.03.2013

12,89%

31.04.2013

55,42%

31.05.2013

61,45%

31.06.2013

28,85%

31.07.2013

17,91%

31.08.2013

-11,71%

31.09.2013

67,21%

 В ходе реальной работы на рынке с помощью алгоритмического подхода были выработаны несколько простых правил :

  1. Ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в работу алгоритма руками, каким бы логически обоснованным данное вмешательство не казалось.
  2. Не заниматься увеличением/уменьшением объема позиций на конкретную торговую стратегию внутри отчетного периода, а не по его итогам.
  3. Оценивать результаты работы портфеля стратегий только итогам отчетного периода. При этом большее внимание уделять конечному результату.
  4. Не поддаваться эмоциональным порывам. Например, выключить «сливающую» в моменте торговую стратегию.

В конце 2012 – начале 2013 года появилась интересная тенденция – распределение прибылей и убытков во времени стало более неравномерным . Даже по 2013 году видно, что основная прибыль была сделана за 3 месяца (апрель, май, сентябрь).

Что касается ротации портфеля алгоритмов, то торговые роботы сохранились с 2012 года на 70%, с 2011 года на 50%. Практика показывает, что хорошие торговые стратегии с интересной идеей могут успешно работать очень долго.


comments powered by HyperComments

8
Сен
2017

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года. Стратегия “Опционы” принесла в августе прибыль в размере… »

6
Авг
2017

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года. В июле индекс РТС вновь колебался в достаточно узком… »

14
Июл
2017

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года. Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а… »

11
Июн
2017

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года. В мае “болтанка” индекса РТС продолжилась, на паре… »

7
Май
2017

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года. В апреле мы наблюдали очередной месяц “боковика” по… »