Секреты TSLab | Торговые роботы | События
10 Янв

Итоги управления в 2017 году

Итоги управления в 2017 году

Год получился сложный, низковолатильный. Движений на рынке было мало, размах колебаний совсем небольшой. В целом можно сказать, что рынок «протух». На этом фоне максимальный результат по итогам года показала опционная стратегия +65.32%(она есть в рэнкинге Мосбиржи). На опционах реализовывались преимущественно стратегии «от продажи» с динамическим хеджированием. Основной алгоритмический портфель на фьючерсах (Ri, Si, Eu) за год +2.77%, здесь уже второй год идет стагнация. Портфель несколько раз в течение года дорабатывали, но серьезных результатов это не принесло. Сложно что-то выжать из направленных стратегий на «стоячем рынке», это объективная реальность. По алготорговле на акциях результат самый худший -18.8% за год. Здесь сошлись сразу несколько негативных факторов: вошли на повышенном объеме в коррекцию в феврале-мае (при торговле только от лонга – убыток), сама по себе стратегия во второй половине года встала в стагнацию даже на растущем рынке, повысились «проскальзывания».

На следующий год ожидания оптимистические, в планах использовать два основных направления – алготорговля направленными стратегиями (рассматриваем это как покупка некоего опциона на волатильность, при росте хорошо заработаем, при дальнейшем застое – ограниченные потери) и опционные стратегии. На фондовом рынке объемы снизили, «допилили» стратегию, будем смотреть за дальнейшей динамикой, плюс держать некоторые позиционные сделки в акциях и облигациях.

Подбили отчеты инвестора с сентября 2011 года по конец 2017 года. Счетом управляли комплексным подходом: 2011 – только алго, 2012-2015 – алго и бонды, 2016 – алго и акции, 2017 – алго и акции и опционы.  Доходность реальная, взята из брокерских отчетов в формате месяц к месяцу. Начинали в 2011 со счета в 1 млн. рублей, потом инвестор  увеличивал капитал. В итоге прибыль на текущий момент около 16 млн. рублей. За 2017 год +13.76%.

В дальнейшем будем публиковать единый результат комплексного управления без разграничения по отдельным стратегиям.

Все результаты подтверждены брокерскими отчетами.

6 Ноя

Доверительное управление. Результаты в октябре 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в октябре 2017 года.

В октябре продолжался боковик на всех торгуемых активах. Российский индекс волатильности RVI достиг нового минимума на 13.8 пунктов. В текущих реалиях продолжает хорошо выглядеть стратегия “Опционы” +3.54% за месяц и +174.87% с начала работы.

Стратегия “Фьючерсы” в октябре -0.6% и +233.61% с момента запуска. В отсутствии движений, стагнация на текущей рыночной фазе продолжается.

Стратегия “Акции” за месяц практически без изменений +0.26%, с момента старта +4.48%.

В рэнкинге управляющих Московской биржи на данный момент доступна наша опционная стратегия (ссылка). Обращаем Ваше внимание, что все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов

7 Окт

Доверительное управление. Результаты в сентябре 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в сентябре 2017 года.

В сентябре на основных торгуемых активах (Ri и Si) наблюдался “боковик”, индекс волатильности RVI опустился до исторического минимума в район 16 пунктов. В таких условиях продолжает лучше остальных выглядеть стратегия “Опционы” с результатом +3.85% и с момента запуска +171.33%.

 Стратегия “Фьючерсы” в сентябре продемонстрировала скромные +0.6% и +234.21% с момента запуска в начале 2013 года.

Хуже всех выглядела стратегия “Акции” -6.83% за месяц и +4.22% с начала работы. Один из используемых алгоритмов начал сильно “лить” и залез в максимальную историческую просадку. В конце месяца данный алгоритм был удален из портфеля, объем переаллоцирован на более стабильные стратегии.

В рэнкинге управляющих Московской биржи на данный момент доступна наша опционная стратегия (ссылка). Обращаем Ваше внимание, что все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов

8 Сен

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года.

Стратегия “Опционы” принесла в августе прибыль в размере +3.23%, с начала работы результат +167.48%.

Стратегия “Фьючерсы” в июле показала убыток -5.4%, с начала работы +233.61%.

Стратегия “Акции” в июле +5.31%. С начала работы +11.05%.

В рэнкинге управляющих Московской биржи на данный момент доступна наша опционная стратегия (ссылка). Обращаем Ваше внимание, что все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов.

6 Авг

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года.

В июле индекс РТС вновь колебался в достаточно узком диапазоне, что вывело в лидеры по доходности “Опционную” стратегию +13.24% за июль и +164.25% с момента запуска.

Стратегия “Фьючерсы” за июль показала прирост +2.3%, общий результат с начала работы +239.01%.

Стратегия “Акции” показала в июле +4.21% (с момента старта +5.74%).

В рэнкинге управляющих Московской биржи на данный момент доступна наша опционная стратегия (ссылка). Обращаем Ваше внимание, что все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов.

14 Июл

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а вот по паре рубль/доллар состоялось хорошее движение вверх, что позволило заработать обеим стратегиям на срочном рынке. По стратегии “Опционы” результат за июнь +14.36% и общий результат с момента запуска +151.01%.

По стратегии “Фьючерсы” прирост за месяц составил +6.8%, общий результат с начала торгов +236.71%.

По стратегии “Акции” результат составил +1.77%, с момента запуска +1.52%.

В рэнкинге управляющих Московской биржи на данный момент доступна наша опционная стратегия (ссылка). Обращаем Ваше внимание, что все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов

11 Июн

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года.

В мае “болтанка” индекса РТС продолжилась, на паре рубль/доллар была пара неплохих движений в начале месяца, что вывело в плюс стратегию “Фьючерсы”. Результат за май +4.39% и общий результат с момента запуска +229.91%.

Стратегия “Опционы” также показала закономерный плюс в мае +3.95%. С начала работы результат +136.66%. На текущей рыночной фазе это самая стабильная стратегия.

7 Май

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года.

В апреле мы наблюдали очередной месяц “боковика” по всем торгуемым активам. В таких обстоятельствах лучше всех выглядела стратегия “Опционы” (подробная информация по стратегиям доступна на нашем сайте) с результатом +3.55%, общая доходность за 20 месяцев +132.7%.

Стратегия “Фьючерсы” в апреле

2 Апр

Доверительное управление. Результаты в марте 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в марте 2017 года.

В марте волатильность на рынке несущественно выросла. Все стратегии отработали в штатном режиме. Напомним, с начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте.

Портфель “Фьючерсы” показал результат +0.58%. С момента запуска в январе 2013 доходность составила +227.6%. Продолжаем ждать роста волатильности и более выраженных направленных движений. 

11 Фев

Доверительное управление. Результаты в январе 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в январе 2017 года.

Январь был в целом не самым плохим месяцем, несмотря на продолжение большую часть месяца боковой динамики по индексу РТС и валютной паре рубль/доллар. Напомним, с начала года мы сделали разделение управления по 3 различным стратегиям: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте.

По итогам января стратегия “Фьючерсы” показала -1.15%, всего с начала работы в 2013 году доходность составила +223.04%.

10
Янв
2018

Итоги управления в 2017 году

Итоги управления в 2017 году Год получился сложный, низковолатильный. Движений на рынке было мало, размах… »

6
Ноя
2017

Доверительное управление. Результаты в октябре 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в октябре 2017 года. В октябре продолжался боковик на всех торгуемых активах. Российский… »

7
Окт
2017

Доверительное управление. Результаты в сентябре 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в сентябре 2017 года. В сентябре на основных торгуемых активах (Ri и… »

8
Сен
2017

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года. Стратегия “Опционы” принесла в августе прибыль в размере… »

6
Авг
2017

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года. В июле индекс РТС вновь колебался в достаточно узком… »