Секреты TSLab | Торговые роботы | События
14 Июл

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а вот по паре рубль/доллар состоялось хорошее движение вверх, что позволило заработать обеим стратегиям на срочном рынке. По стратегии “Опционы” результат за июнь +14.36% и общий результат с момента запуска +151.01%.

По стратегии “Фьючерсы” прирост за месяц составил +6.8%, общий результат с начала торгов +236.71%.

По стратегии “Акции” результат составил +1.77%, с момента запуска +1.52%.

В рэнкинге управляющих Московской биржи на данный момент доступна наша опционная стратегия (ссылка). Обращаем Ваше внимание, что все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов

11 Июн

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года.

В мае “болтанка” индекса РТС продолжилась, на паре рубль/доллар была пара неплохих движений в начале месяца, что вывело в плюс стратегию “Фьючерсы”. Результат за май +4.39% и общий результат с момента запуска +229.91%.

Стратегия “Опционы” также показала закономерный плюс в мае +3.95%. С начала работы результат +136.66%. На текущей рыночной фазе это самая стабильная стратегия.

7 Май

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года.

В апреле мы наблюдали очередной месяц “боковика” по всем торгуемым активам. В таких обстоятельствах лучше всех выглядела стратегия “Опционы” (подробная информация по стратегиям доступна на нашем сайте) с результатом +3.55%, общая доходность за 20 месяцев +132.7%.

Стратегия “Фьючерсы” в апреле

2 Апр

Доверительное управление. Результаты в марте 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в марте 2017 года.

В марте волатильность на рынке несущественно выросла. Все стратегии отработали в штатном режиме. Напомним, с начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте.

Портфель “Фьючерсы” показал результат +0.58%. С момента запуска в январе 2013 доходность составила +227.6%. Продолжаем ждать роста волатильности и более выраженных направленных движений. 

7 Мар

Доверительное управление. Результаты в феврале 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в феврале 2017 года.

Февраль был самым коротким торговым месяцем, к тому же наложились и праздники. Валютная пара рубль/доллар по большей части укреплялась, показывая неплохие внутридневные колебания, индекс РТС закрыл месяц в умеренно негативном ключе. С начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте. Результаты у всех стратегий оказались в рамках ожиданий.

Портфель “Фьючерсы” показал прирост на +3.98%. С начала работы в 2013 году доходность составила +227.01%. Рынок начал выходить из “спячки”, вполне возможно сейчас мы видим очередную смену рыночной фазы на более “живую”.

11 Фев

Доверительное управление. Результаты в январе 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в январе 2017 года.

Январь был в целом не самым плохим месяцем, несмотря на продолжение большую часть месяца боковой динамики по индексу РТС и валютной паре рубль/доллар. Напомним, с начала года мы сделали разделение управления по 3 различным стратегиям: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте.

По итогам января стратегия “Фьючерсы” показала -1.15%, всего с начала работы в 2013 году доходность составила +223.04%.

6 Фев

Выбор брокера для TSLab

Выбор брокера для TSLab

Выбор брокера для TSLab – это основной вопрос для начинающих алготрейдеров, которые решили торговать через данный терминал. Мы с 2011 года пользуемся TSLab. За это время мы успели поработать со многими брокерами и попробовать разные варианты подключения. В этой статье хотим поделиться своим опытом, рассказать с какими проблемами столкнулись, и дать краткую характеристику основным вариантам подключения TSLab. Сразу оговорюсь, вся информация в данной статье – это исключительно выжимка из собственного практического опыта. Местами негативного (к сожалению, некоторые баги обошлись нам не в одну сотню тысяч рублей), местами позитивного. Поэтому статья может показаться субъективной, просьба строго не судить, пишем «как есть».
Для начала пара слов о TSLab. Это платформа, которая позволяет достаточно просто создавать и запускать торговых роботов на биржевых торгах. Мы начали пользоваться в 2011 году, т.к. на тот момент других недорогих альтернатив с хорошим функционалом и простых в освоении для «непрограммистов» в России практически не было (абонентская плата в то время составляла около 500-600 рублей в месяц). Из плюсов (помимо функционала и простоты освоения) можно отметить качественную техподдержку (регулярно выходят новые версии, расширяются возможности, устраняются свежеобнаруженные баги). Минус один и большой – это постоянно растущая цена абонентской платы (в данный момент минимум от 2880 руб. в месяц).

Финам

С Финамом можно работать напрямую через сервера программы Transaq. Т.е. непосредственно в TSLab вводятся логин и пароль от терминала Transaq, и все работает без лишних «прослоек». В принципе работает все достаточно стабильно, но

12 Янв

Доверительное управление. Итоги 2016. Планы на 2017 год.

Доверительное управление. Итоги 2016. Планы на 2017 год.

2016 год для нашего портфеля алгоритмических систем выдался сложным. Результат отрицательный  -11.63% по модельному портфелю. Основной причиной стало отсутствие волатильности и направленных движений на Ri и Si. Что, в общем-то, не удивительно после ударных 2014 и 2015 годов. В 2017 году планируем продолжать работу по текущим стратегиям, в декабре рынок ожил (результат +5.7%), что является позитивным сигналом. Ждем хороших движений в новом году. С момента запуска портфель показал доходность +224.19% за 48 месяцев.

Также с начала 2017 года мы начинаем привлекать в управление капитал (помимо основного портфеля) на 2 дополнительные стратегии: акции ММВБ и опционы FORTS.

6 Июн

Доверительное управление. Результаты в апреле-мае 2016 года.

Доверительное управление в апреле-мае 2016 года

В апреле результат составил -3.43%, в мае -1.96% (начальный капитал 14 млн. рублей, основная часть инвестирована в ETF FXMM). К сожалению, четвертый месяц подряд закрывается в убыток. Среди главных причин – затухание активности на рынке: с середины марта по основным торгуемым активам наблюдается “боковик”. Трендовые стратегии (основа портфеля) на нем чувствуют себя неуверенно. Подобная ситуация уже наблюдалась в конце 2012 – начале 2013 года, тогда “вялый” рынок стоял порядка 6 месяцев. Надеемся в этом году антирекорд все же не обновится.

apr_16 may_16

Просадка в текущем году составляет порядка -28% (при максимально возможном лимите потерь в -50%). Работа идет в штатном режиме. Текущий состав портфеля алгоритмов является оптимальным, но для доходности нужны движения. Поэтому стоит набраться терпения. Как показывает практика, один хороший месяц способен покрыть полгода “просадки”.

Всем удачных торгов! Напомним, коррекция доходности – это лучшее время для входа в инвестицию.

 

11 Апр

Торговый робот “Краб”

Очередной интересный торговый робот, написанный нами на заказ уже в 2016 году. Он даже более интересен чем анонсированный ранее торговый робот “Хомяк”. Самой крутой особенностью данного робота является то, что вся торговая логика обсчитывается во внешней программе программе R, про которую я уже много раз упоминал в статьях и вебинарах. Ну а Краб он потому, что параллельно всегда тащит две однонаправленные позиции по опционам обоими клешнями :). Итак, давайте-ка посмотрим что из себя представляет торговый робот Краб.

14
Июл
2017

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года. Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а… »

11
Июн
2017

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года. В мае “болтанка” индекса РТС продолжилась, на паре… »

7
Май
2017

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года. В апреле мы наблюдали очередной месяц “боковика” по… »

2
Апр
2017

Доверительное управление. Результаты в марте 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в марте 2017 года. В марте волатильность на рынке несущественно выросла. Все… »

7
Мар
2017

Доверительное управление. Результаты в феврале 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в феврале 2017 года. Февраль был самым коротким торговым месяцем, к тому же… »