Секреты TSLab | Торговые роботы | События
1 Апр

Создание торговых роботов. QPILE / WealthLab / TSLab / StockSharp

Причины, по которым чаще всего трейдер задумываться о создании торговых роботов следующие:

  • Желание ускорить и улучшить качество исполнения сигналов торговой стратегии
  • Получить больше свободного времени на другие занятия не связанные с «рутинным» отслеживанием возникающих сигналов в реальном времени.

Идея и её тестирование

В основе каждого торгового робота лежит некая идея, на базе которой и происходит совершение сделок. Идеи в свою очередь могут базироваться на совершенно разнообразных принципах: от пересечения двух скользящих средних до смены лунных циклов и т.п. Главное, чтобы идея была «рабочая». А вот понять это помогает тестирование стратегии на исторических данных. Тестирование на истории представляет собой «прогонку» сигналов стратегии в ретроспективе, т.е. каждая удачная и неудачная сделка на заданном временном интервале заносится в статистику, которая становится доступной пользователю для анализа. На базе этой статистики вы можете сделать вывод о перспективности той или иной идеи. Соответственно, если на истории стратегия показала отрицательный результат – создание торгового робота на ее основе не имеет абсолютно никакого смысла, и наоборот.

Для тестирования на истории трейдеры пользуются специальными программами: Wealth-Lab, TSLab, Multicharts, Metastock и др. Некоторые трейдеры для проверки простых вещей пользуются Microsoft Excel. Только после исторических «стресс-тестов» имеет смысл начинать создание торгового робота. Далее мы предлагаем обзор самых распространенных вариантов автоматизации торговой стратегии, которые в настоящий момент наиболее часто встречаются на российском фондовом рынке.

Создание торговых роботов для Quik.

Самая распространенная система для интернет-трейдинга в России позволяет создавать торговых роботов в собственной среде с помощью встроенного скриптового языка qpile, а в версиях QUIK старше 6.4.0 , появилась возможность использования языка QLua. Данный вариант является бесплатным и относительно простым, но обладает рядом недостатков. Описание встроеных языков QUIK для создания торговых роботов, интересная и обширная тема, её не поместить в один абзац. Более подробно мы раскрыли эту тему в статье «Торговые роботы для QUIK. QPILE и QLua».

Связка: Quik + коннектор + Amibroker/ Wealth-lab/ Multicharts/ Metastock.

Схема работы торгового робота Quik + коннектер + Multicharts

Схема работы торгового робота Quik + Коннектер + Multicharts

В данном случае для создания торгового робота используется сразу три программы. Начинается все в платформе для технического анализа (Amibroker/Wealth-lab/MC/Metastock), где происходит первичная генерация сигнала на открытие позиции. Затем, с помощью программы-коннектора сигналы считываются и передаются непосредственно в терминал Quik, в котором и происходит окончательное исполнение сгенерированных заявок.

Преимуществом данного варианта является то, что протестированную стратегию можно сразу запустить в реальную торговлю.  Кроме того пользователь может выбрать наиболее близкий ему язык для написания робота. Например, в платформу Multicharts интегрирован один из самых простейших и функциональных «трейдинговых» языков Power language, с которым будет просто разобраться. А Wealth-lab дает возможность собирать алгоритм из набора встроенных торговых правил, что позволяет создавать торгового робота без знания какого-либо из языков программирования. Недостатком данной «связки» является низкая отказоустойчивость – сбой хотя бы в одном элементе цепочки приведет к поломке всего торгового робота. Еще одним недостатком является финансовая составляющая: к примеру, лицензионная версия Wealth-lab обойдется пользователю в $800, а цена программы-коннектора варируется в зависимости от автора от нескольких тысяч рублей до нескольких сотен долларов.

TSLab

В TSLab имеются хорошие возможности как для тестирования алгоритма, так и для его запуска в реальную торговлю. Разработчиками реализован простой и интуитивно понятный визуальный конструктор торговых роботов, где можно за короткое время своими силами собрать из отдельных блоков вашу стратегию. Для более продвинутых пользователей реализована возможность программирования роботов на универсальном языке C# через TSLab API.

В настоящий момент у пользователей существует возможность запускать роботов напрямую через TSLab, обслуживаясь у брокеров: Финам, Алор, АйТи Инвест, Риком Траст. А также у любого другого брокера, если работать в связке с системой Quik. Разработчики платформы очень внимательно относятся к пользователям, обеспечивая хорошую техническую поддержку своего продукта, а также постоянно повышая его функциональность. В качестве платформы для исторического тестирования TSLab распространяется бесплатно, что является существенным плюсом платформы. Стоимость подключения к серверу брокера для реальной торговли составит от 850 до 3600 рублей в месяц (в зависимости от брокера и типа подключения).

StockSharp

Проект «Стокшарп» создавался профессиональными программистами для профессионалов и представляет собой библиотеку для создания торговых роботов на языке C#.  Робот на базе библиотеки StockSharp способен работать практически с любым российским терминалом для интернет-трейдинга, также есть возможность реализовать подключение и к западным площадкам. В отличие от TSLab данный вариант автоматизации позволяет создавать более сложные стратегии (в том числе HFT-алгоритмы), а также осуществлять тестирование на тиковых и «стаканных» данных. С другой стороны он менее лоялен к непрофессиональным пользователям без навыков программирования. StockStock – условно бесплатный проект для физических лиц, т.е. распространяется и используется свободно, но в случае возникновения каких-то проблем, вероятно, придется воспользоваться услугами платной технической поддержки. Для юридических лиц стоимость годовой лицензии составляет порядка 100 т.р. В целом, вариант создания торговых роботов с помощью StockSharp придется по вкусу профессиональным программистам для реализации технически сложных решений.

Итог

В статье обозначены далеко не все возможные варианты создания торговых роботов, но именно они являются наиболее распространенными среди отечественных трейдеров. Как видно, в настоящее время создание торговых роботов – процесс далеко уже не такой сложный как раньше. Сейчас он доступен каждому пользователю, даже без наличия специализированных навыков программирования. Тем не менее, для создания более сложных алгоритмов, вероятно, потребуются определенные знания в программировании, либо, как вариант, можно будет воспользоваться услугой “торговые роботы на заказ“.


comments powered by HyperComments

Екатерина
2017-01-02 00:25:09
Казино Вулкан раздают деньги сегодня http://cenforce100.ru/casino-vulkan.php
8
Сен
2017

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года. Стратегия “Опционы” принесла в августе прибыль в размере… »

6
Авг
2017

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года. В июле индекс РТС вновь колебался в достаточно узком… »

14
Июл
2017

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года. Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а… »

11
Июн
2017

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года. В мае “болтанка” индекса РТС продолжилась, на паре… »

7
Май
2017

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года. В апреле мы наблюдали очередной месяц “боковика” по… »