Секреты TSLab | Торговые роботы | События
16 Июн

Торговые стратегии. Оценка результатов в TSLab.

Торговые стратегии. Оценка результатов в TSLab.

Торговые стратегии старается применять практически каждый трейдер при торговле на финансовом рынке. О пользе системного трейдинга сказано уже довольно много, расписаны все преимущества и недостатки. В предыдущей статье Тестирование торговых стратегий в TSLab мы осветили вопросы, связанные непосредственно с тестированием портфеля торговых стратегий. Сейчас пришло время поговорить об оценке результатов тестирования торговых стратегий в программе TSLab.  Данная статья может быть полезна не только пользователям TSLab, но и начинающим разработчикам торговых систем в других программах, т.к. практически везде тестер стратегий имеет однообразную структуру.

Итак, выглядят результаты тестирования любой торговой стратегии примерно следующим образом:

Торговые стратегии в TSLab

Торговые стратегии в TSLab

В первой колонке отображены названия протестированных параметров, во второй идет суммарные значения параметров (операции «лонг» + «шорт»), в третьей только покупки («лонг»), далее только продажи («шорт»), и в пятой колонке значения основных показателей для стратегии «купи и держи» (Рынок).

Многие параметры интуитивно понятны из названия (например – количество сделок), на них мы останавливаться не будем. А вот некоторые более сложные требуют небольшой расшифровки:

Чистый П/У – отображает итоговый результат за заданный период в валюте инструмента.

Чистый П/У % – соответственно та же величина, но уже в процентах.

Общий MFE – сумма всех благоприятных отклонений цены в каждой сделке.

Доходность в год – среднегодовая доходность стратегии в процентах.

Доходность в месяц – среднемесячная доходность стратегии в процентах.

Средний П/У – отображает средний результат по всем сделкам (кто-то называет этот параметр математическим ожиданием).

Баров на сделку (в среднем) – показывает какое количество баров в среднем длилась сделка.

Макс. просадка – показывает на какую максимальную величину снижалась кривая доходности от своего пика.

День макс. просадки – дата образования максимальной просадки.

Профит фактор – показывает соотношение суммарной прибыли всех прибыльных сделок на суммарный убыток всех убыточных сделок.

Фактор восстановления – отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке. Показывает насколько быстро торговая система восстанавливается после просадок.

Коэффициент выигрыша – соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной. Показывает во сколько раз средняя прибыль превышает средний убыток.

На что стоит обращать внимание при разработке торговой стратегии?

Торговые стратегии обладают множеством параметров и далеко не так просто разобраться, достойна ли та или иная стратегия запуска на реальных деньгах. В первую очередь стоит обратить внимание на количество сделок в бэктесте. Малое количество сделок (например, менее сотни) даже при высоком уровне доходности может свидетельствовать о вероятной «подгонке», а значит, такая выборка будет не репрезентативна. В сообществе алготрейдеров эмпирически было выведено число 300 – это минимальное количество сделок, которое необходимо для получения более-менее достоверных результатов. Далее важную роль играет Профит фактор. Чем он выше – тем лучше. Значение на уровне 2 и более будет отличным показателем качественной торговой стратегии. В то же время Профит фактор вполне может быть и не очень высокий (1,3 – 1,5), но тогда Фактор восстановления должен иметь высокие значения. Следующий важный показатель, как вы уже догадались, это Фактор восстановления. Чем он выше – тем ниже была у системы максимальная просадка, а значит, в целом кривая доходности растет более стабильно и равномерно. Хорошие торговые стратегии имеют Фактор восстановления от 10. Также для психологического комфорта стоит обратить внимание и на процент прибыльных сделок. Ведь всегда приятно закрываться «в плюс». А вот если данный показатель находится на уровне, например, 10% – то не каждый трейдер сможет выдержать одну прибыльную сделку на десять убыточных. Также есть и другие показатели: кто-то смотрит коэффициент Шарпа, кто-то строит свои индикаторы и оценивает гладкость и наклон кривой доходности торговой стратегии.


comments powered by HyperComments

Максим
2014-09-25 19:11:48
а за какой период должны быть эти более 300 сделок?или нужно протестировать на такой временном отрезке,чтобы робот сделал 300 сделок?
ra81
2014-09-29 14:37:47
Обычно да. 300 сделок возможно и не обязательно, но должно быть хотябы 50. есть разные критерии оценки и подходы. Кто то хочет не менее 100, кому то хватит 50. Главное чтобы результаты системы были статистически значимыми а не просто случайным набором данных.
Александр
2014-09-29 15:07:05
В идеальном случае нужно тестировать на разных рыночных фазах (сейчас почти все рыночные фазы можно поймать в промежутке 2009 - 2014) и набрать на этих данных статистику более 300 сделок. Чтобы было понимание и уверенность в устойчивости системы при различных состояниях фондового рынка. Но есть, конечно, и исключения. Например, торговые системы, которые основаны на фундаментальных факторах имеют низкую частоту сделок и набрать более 300 на них нереально. Торговать можно и такие системы при условии, что есть четкое понимание за счет чего зарабатывается прибыль.
Alexandr
2014-09-30 09:18:13
В идеальном случае нужно тестировать на разных рыночных фазах (сейчас почти все рыночные фазы можно поймать в промежутке 2009 – 2014) и набрать на этих данных статистику более 300 сделок. Чтобы было понимание и уверенность в устойчивости системы при различных состояниях фондового рынка. Но есть, конечно, и исключения. Например, торговые системы, которые основаны на фундаментальных факторах имеют низкую частоту сделок и набрать более 300 на них нереально. Торговать можно и такие системы при условии, что есть четкое понимание за счет чего зарабатывается прибыль.
6
Ноя
2017

Доверительное управление. Результаты в октябре 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в октябре 2017 года. В октябре продолжался боковик на всех торгуемых активах. Российский… »

7
Окт
2017

Доверительное управление. Результаты в сентябре 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в сентябре 2017 года. В сентябре на основных торгуемых активах (Ri и… »

8
Сен
2017

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года. Стратегия “Опционы” принесла в августе прибыль в размере… »

6
Авг
2017

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года. В июле индекс РТС вновь колебался в достаточно узком… »

14
Июл
2017

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года. Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а… »