Секреты TSLab | Торговые роботы | События
2 Окт

Всем “алготрейдерам” и их торговым роботам посвящается

или что общего между тетей Глашей и торговыми роботами

Рисунок 0. Бойтесь! Так выглядит “алготрейдинг”.

 Все буквы, слова и предложения предоставляются “as-is”, и я не отвечаю за последствия причиненные Вам лично, Вашему мировоззрению и Вашему депозиту данной статьей.

Обычно, я стараюсь не писать статьей не содежащих в себе конкретной, практической информации. Если информацию нельзя применить сейчас или потом, значит это еще одна порция информационного мусора, которую лучше всего проигнорировать. Но тут не удержался и решил выдать небольшую статью. И не просто статью, а статью на холиварную тематику, что вообще мне не свойственно на уровне ДНК.

 

А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят,

и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы,

в идеале, против всякого насилия над людьми.

В. И. Ленин

 

И бить сегодня я буду “самый цвет” трейдерской тусовки, а именно “алготрейдеров”. Сразу оговорю что Алготрейдер и “алготрейдер” – два разных человека. Первый понимает и разумеет, а второй думает и предполагает.

Поскольку род моих занятий включает в себя написание торговых роботов на заказ, мне приходится общаться с трейдерами из разных групп. Я не могу сказать, что часто беру заказы, но иногда беру деньги и за подобную работу. И общаясь я обнаружил, что все достаточно печально.

Тех кто торгует руками по ситуации и понимает что делает, я сразу отношу в отдельную категорию и в дальнейшем никак не рассматриваю и не затрагиваю. Эта группа трейдеров заслуживает уважения. Они не обманывают себя и других. Они Интуиты и гордятся этим.

Тех, кто уже  использует торговых роботов, я тоже никак не буду затрагивать. Эти ребята и зовутся Алготрейдерами. В эту же группу относим людей торгующих руками, но по жесткой, оттестированной торговой  системе. Шаг в право, шаг в лево – и ты стал “алготрейдером”.

Кто ж такие эти “алготрейдеры”? Кто их делает, и откуда они нарождаются в таком объеме? Раскрыть эти вопросы я могу лишь частично. Знаю точно, что Интуиты путем мутаций часто превращаются в “алготрейдеров”. Гораздо реже Алготрейдеры становятся “алготрейдерами”. Ну и основная масса “алготрейдеров” создается из новоиспеченых трейдеров благодаря всяким убогим ресурсам, грозящим научить трейдингу за пару секунд.

Типичная проблема индивида решившего стать Алготрейдером заключается в том, что он думает не об алгоритме, а о чем-то ином, что мне недоступно. Он не умеет формализовать свою задачу, дать четкие правила работы системы. Он увидел у себя в голове какую-то картинку и думает, что картинка есть реальность. Проверить на бумаге свою систему = слетать на марс. Данный человек не привык планировать, он привык действовать по ситуации. А робот не может по ситуации, он должен иметь заранее решения всех возможных ситуаций! И нужно заранее сидеть и думать о будущем, о том что может случиться, а чего не может. И если вы о чем-то забыли в процессе планирования, то это целиком ваша вина. Поэтому ТЗ от таких товарищей это целая песня. Можно сказать, что ТЗ приходится разрабатывать в процессе разработки робота. Но это еще не самое интересное, самое интересное дальше. После реализации ТЗ оказывается, что все не так как должно быть. Заказчик в шоке. “Почему ничего не работает, как я себе вообразил?”: – главный вопрос возникающий у него в голове. Если человек разумный, то искать виноватых среди программистов он не  станет, а займется наконец планированием и осмыслением своей системы. Если бог ума не дал, тут ничем уж не поможешь. Отговаривать бесполезно, нужно просто молча делать все, что человек просит. В конце концов ему это надоест. Надеюсь.

 

Сейчас развелось достаточно много разных очень сложных и наукообразных методов трейдинга. Все они, конечно же, не поддаются формализации и реализации в виде торгового робота, потому что слишком гениальны и гуру каждого из них обещают вам 100% заработок. Надо начертить какие-то волны, или линии, или еще какую-нибудь ерунду особым способом, и только тогда можно заработать. Никакому компьютеру это не под силу. Сам в свое время отвлекал свое внимание на подобные разводки. Так как мышление у меня техническое, то и разные методики, содержащие математику или другие технарские примочки, казались мне единственно верными. Но слава богу, не стал я себе забивать этим голову, не знаю что меня удержало. Разговоры с адептами очередной “железной” методы всегда сходятся к тому, что они сами не знают как надо рисовать их волны и линии. Все зыбко и субъективно. А раз нет формализации значит нет методологии. А раз нет методологии, значит это на уровне ботаники времен феодальной раздробленности. Каждый трактует то что видит как хочет. Вася увидел ромашку и назвал ее белым лепесточником и решил, что она помогает от сглаза. Петя увидел ромашку и назвал ее желтосередником и решил, что она ядовита. Я думаю метафора достаточно ясна.

Наука отличается от дуристики наличием четких методик. Любой Вася Пупкин может взять и повторить то, что десять лет назад делал Петя Иванов. Все это потому, что Петя оставил четкий набор инструкций, которые однозначно регламентирует все необходимые действия. Никто не может сварить такой же вкусный суп как варит тетя Глаша, потому что она кидает все на глазок, по ситуации и по интуиции. Можно сварить лучше, можно сделать хуже, но повторить тетю Глашу почти невозможно. Да и она сама не может себя повторить, поэтому каждый раз вкус супа отличается. Выспалась она – суп на высоте. Устала после работы – ну так себе получился. Проводим параллель на трейдинг и получаем типичную картину торговли по ощущениям – сегодня король, завтра слил. И никто, даже сам вчерашний король, не знает что будет завтра с депозитом. Алготрейдер знает. Он должен знать даже то, что делать если настала война, землю захватили Бибураты, надели на всех раббоксы и вместо рублей и долларов стали использоваться бибы (отсылка к Вангерам, если кто помнит эту знаковую игру).

Друзья, если вы решили стать системщиками, первым делом начинайте планировать. Вспомните всем известного Талеба и его черного лебедя. Продумайте разные варианты нештатных ситуаций. Спланируйте наперед все ходы и выходы для вашей стратегии. Достаньте карандаш и бумажку, прорисуйте все, просчитайте все в экселе. Напишите алгоритм вашей системы и положите в стол. Завтра снова достаньте и снова поработайте над ним. Постепенно алгоритм станет рабочим и по нему можно делать ТЗ, а по ТЗ делать торгового робота. Не превращайтесь в “алготрейдеров”.

 

На этом  я мог бы и закончить, а статья заняла бы свое месте среди подобных бестолковых статей из многабукофф. Но я люблю практику и примеры, поэтому ниже смотрим картинки.

Однажды ко мне обратился вполне адекватный человек, понимающий чего он хочет. Одним из из его заказов была реализация наклонных каналов. Ну вы знаете? Берем график цены, рисуем легким росчерком ноги две линии и канал готов. Все по правилам. Нарисовали сопротивление, снизу линию и получили канал. Мы ведь не жалкие интуиты, у нас все по системе. Кругом навалено всяких канальных стратегий, где гуру рисуют карандашиками каналы и рекомендуют брать на отскоке и сливать на подходе к границе. Куда бежать бедному newbie от окружающего его сонма разных гуру? Вот он и укрепляется в мысли, что каналы – это Алго! И я даже САМ, до этого момента, думал что каналы – ЭТО АЛГО. Если автор данного заказа читает статью, я приношу свои извинения за то, что вынес все из избы, но я и сам заблуждался в такой же степени. Именно Вы мне глаза и открыли. За что – наивеличашая благодарность.

Рисунок 1. Канал отрисованный руками.

 

На рисунке 1 мы видим канал построенный руками. Все четко, не правда ли? Надо брать и работать в канале, а не статьи разные писать. Но я задам вопрос: “А каковы правила построения канала?”. Вы можете начать кричать на перебой что “все элементарно”, “уйди со сцены нуб” и так далее, но я зануда знатная и вопрос свой не снимаю. Так каковы же правила построения канала? Мы честно пробовали разные правила из разных книжек. Правда. Ничерта не вышло. Все оказалось пылью.

Предлагаю просто посмотреть результаты попыток формализовать построение канала. Как видно ниже, всегда появлялся какой-то уродец, который вписывался по всем правилам но выглядел неправильно :)

.

Рисунок 2. Канал отрисованный одним из вариантов индикатора.

Рисунок 3. Еще вариант канала. Неплохо построен.

Рисунок 4. Еще вариант канала. Тут непонятно хорошо или плохо.

Рисунок 5. Еще вариант канала. Тут опять ерунда нарисовалась.

 

На реализацию разных вариантов построения каналов было потрачено уже куча времени. Попробовали фракталы, каналы баришпольца, максимумы/минимумы, добавляли разные условия дополнительные. Один черт, всегда есть уродцы по которым невозможно торговать. Есть еще варианты которые мы будем пробовать, и возможно какой-то вариант у нас получится, и мы сделаем каналы рабочими, но это будет далеко не те каналы о которых пишут в книжках, и которые так легко рисуют на вебинарах разные “специалисты трейдинга”.

Вы все еще чертите разные линии на графиках по непонятным правилам и считаете себя Алготрейдером? Нет, вы “алготрейдер”!

P.S. Если у вас четкая и точная схема построения каналов, то я готов написать бесплатно для вас индикатор, потому что мы пока не смогли получить работающие и четко формализованные каналы.


comments powered by HyperComments

Igor_t
2015-03-20 03:09:53
:) написано в сердцах:)
ra81
2015-03-20 12:38:22
есть маленько :)
Евгений Лукьяненко
2015-03-29 01:04:19
Универсального робота написать невозможно. Гораздо актуальнее писать АРМ трейдера. Любому трейдеру "по ситуации" нужна поддержка до принятия решения на вход в рынок и оценки рисков, а также после входа в позицию. Первое сразу же отметает всякие там "стопудово" (как раз выясняется, сколько там пудов) и прочие умничанья, а также исключает нарушения трудовой дисциплины во время работы в открытой позиции.
ra81
2015-03-30 13:35:27
Универсального писать и не нужно. Но есть стандартный набор ситуаций которые известны через некоторое время после работы с роботами. Их нужно предусмотреть и предвидеть. То есть рамки должны быть жесткие в пределах которых он будет функционировать. АРМ это уже для ручного трейдинга, смысл в том что сделку совершает трейдер а система выдает анализ. Ну тут проблемы в масштабировании, ибо трейдер увы ограничен.
Алексей Холичев
2015-10-23 04:04:02
Как-то рассчитывал ангуляцию по Вильямсу, там идея была такая-просто перебирал нное количество вариантов и выбирал с наибольшим количеством пересечений линии. В данном случае я бы попробовал - канал с наибольшуей "массой" свечей внутри него - считать верным
Алексей Холичев
2015-10-23 04:05:58
Ну и штобы не получилось что все свечи в одном канале - штрафовать за пустоты
ra81
2016-03-09 19:04:23
нет. по наклонным нет. Это был опыт, не нашедший толкового применения. Предложение в силе ясно дело, и все будут хлопать в ладоши если будет готовый метод работающий всегда а не только иногда.
Евгений
2016-03-09 15:42:06
Добрый день, Родион. Подскажите, удалось ли Вам реализовать какую-либо алгоритмическую систему работающую по уровням поддержки/сопротивления. P.S. Предложение в постскриптуме еще в силе?
Евгений
2016-03-11 17:12:36
На счет работающего сложно сказать, так как реализовать его средства TSlab или чего-то похожего у меня не хватает знаний (да и времени на получение таких знаний). Есть четкий алгоритм с двумя настройками по прорисовке наклонных уровней. Знаний его реализовать хватило, чтобы реализовать его в виде макроса на VBA в экселе. Рисует вроде бы интересные уровни. Именно поэтому мне было интересно Ваше предложение, а почитав Ваш блог понял, что Ваше мнение мне в любом случае будет полезным. Как с Вами удобнее и лучше связаться?
ra81
2016-03-12 12:18:23
отпишите на нашу почту, со страницы Контакты. Дальше продолжим через почту.
Alex Silakov
2016-12-12 14:11:00
Здравствуйте ! Мечтаю о роботе ! Вы можете помочь ?
ra81
2016-12-12 19:02:13
написать робота не проблема. придумать систему - вот проблема :)
Alex Silakov
2016-12-12 19:06:08
Система есть в голове ! Нужно технически все правильно сделать, и обкатать на прошлых граффиках.
ra81
2016-12-12 19:11:18
пишите на нашу основную почту. Опишите сразу суть задачи. Дальше будем работать над реализацией.
8
Сен
2017

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в августе 2017 года. Стратегия “Опционы” принесла в августе прибыль в размере… »

6
Авг
2017

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июле 2017 года. В июле индекс РТС вновь колебался в достаточно узком… »

14
Июл
2017

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года. Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а… »

11
Июн
2017

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года. В мае “болтанка” индекса РТС продолжилась, на паре… »

7
Май
2017

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года. В апреле мы наблюдали очередной месяц “боковика” по… »