Секреты TSLab | Торговые роботы | События
31 Окт

400% годовых и мой первый торговый робот под названием VIRGIN

Поскольку команда  RusAlgo   торговые роботы занимается обучением созданию торговых роботов, нам всем постоянно доводится общаться с людьми, которые недавно вступили на путь алготрейдинга. Общаясь с ними, мы замечаем, что в подавляющем большинстве случаев, трейдеры сталкиваются с одними и теми же вопросами и проходят один и тот же путь становления. В связи с этим, появилась идея рассказать вам, какие открытия ждут тех кто встал на путь алготрейдинга, на примере наших личных историй.

Мой путь алготрейдера начался в конце 2009 года -

- это был очень удачный для меня год. Начав с суммы в 250 000р , максимум на моём счету достигал 1 000 000р. Это был один из самых трендовых периодов российского фондового рынка, в то время часто случался рост по 5-10% в течении нескольких дней, потом такие же мощные откаты, несколько дней в боковике и все по новой. Те, кто пришел в 2010 года такого уже не вспомнят.

О торговых роботах я тогда ничего не знал и первый шаг в этом направлении был сделан практически случайно. От своих знакомых я узнал о существовании некой системы А. Резвякова. Тогда это был очень известный гуру, 99% трейдеров знали его имя. А сейчас, вы вероятно такого и не слышали.

До момента знакомства с его методикой я в произвольном порядке перебирал индикаторы, комбинируя их со свечными моделями и волнами эллиота. Все это работало их рук вон плохо, в голове был бардак, поэтому систему А. Резвякова, называвшуюся – ловля ударных дней, я воспринял как свет в конце туннеля. Суть системы заключалась в том, что нужно было в самом начале дня угадать направление движения, а потом оставалось только сидеть до конца дня. Если движение было угадано правильно, то цена практически сразу шла в нужном нам направлении, до стопа доставало редко, такой трендовый был год. Позже я построил несколько других стратегий, которые были основаны на том же принципе – поймать хороший тренд и высидеть его как можно дольше.

Именно за счет такой стратегии с 250 000р я дошел до 1 000 000р. После долгого поиска и слитых депозитов, мне казалось, что я нашел ту самую стратегию и был счастлив. До сих пор помню то приятное ощущение первых денег заработанных с трейдинга.

В конце 2009 года, когда мне уже казалось, что даже кнопки нажимать не обязательно,  я решил, что стоит эту систему оформить в виде торгового робота. Кроме того, потребность в торговом роботе была по следующим причинам:

  • часто возникала необходимость отойти о компьютера, а сигнал на вход мог поступить в любой момент

  • хотелось сделать торговлю менее эмоциональной, переложив работу на “бездушную машину”.

Перед тем как непосредственно написать робота, я решил протестировать алгоритм его работы. В то время, я был на 100% уверен, что алгоритм работает и будет работать. Еще бы, +400% прибыли были ярким подтверждением моей правоты. У меня были лишь некоторые вопросы касательно этой стратегии: какой размер стопа лучше выставлять и когда лучше выходить из позиции. Эти моменты я хотел проверить тестированием. Каково же было моё удивление, когда результаты тестирования стратегии оказались совсем не такие, как я себе представлял. Начиная с того, что стратегия оказалась не такой прибыльной, как я представлял и по сути мои супер проценты были за счет везения и больших плечей. Сколько открытий было, когда я посмотрел на результаты тестирования оптимального размера стоп-лоса, сколько интересного узнал о точках входа и выхода. Именно тогда я осознал, что торговый робот это лишь конечный результат работы по созданию и тестированию торговой стратегии. Я столкнулся с тем, о чем также пишет наш коллега – Родион Скуратовский, в статье Всем “алготрейдерам” посвящается.

Теория о бесконечных обезьянах

Осознав это, понял и другое, что когда я беспорядочно перебирал индикаторы и другие инструменты ТА, полагая при этом, что я работаю по какой-то системе, смотрю дивергенции и конвегенцию, по факту я наобум выдумывая правила и это был полный бардак.

Теория о бесконечных обезьянах утверждает, что абстрактная обезьяна, ударяя случайным образом по клавишам пишущей машинки в течение неограниченно долгого времени, рано или поздно напечатает любой наперёд заданный текст.

Я выбирал 1-2-3 индикатора, чтобы усовершенствовать свою стратегию, по факту я лишь еще больше запутывал её и уже никак не мог разобрать, по какой именно причине сделка была прибыльной или проигрышной.

Закон Сегала. Человек, имеющий одни часы, твердо знает, который час. Человек, имеющий несколько часов, ни в чем не уверен.

Таким образом, я вижу несколько основных ошибок, которые делал лично я и, как я вижу, делают многие другие.

1 – беспорядочная торговля

2 – использование большого количества источников информации (индикаторы, цены, новости, совету “друзей”)

Несколько слов о дисциплине и психологии.

Рано или поздно, все приходят к тому, что нужно вести дневник сделок, “тренировать дисциплину” и рассуждают на тему психологии в трейдинге. Это все верно, но все-равно оказывается бесполезным. Причина такая – когда нет прибыльной торговой стратегии быть не может никакой дисциплины, это все равно, что дисциплинированно сувать палец в розетку.

Что же делать?

Все эти болезни лечатся системным подходом к торговле. Это не обязательно будет торговый робот, можно также системно торговать руками. Не будем вдаваться в долгие пояснение, что же такое системный трейдинг и чем хорош торговых робот. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Уже в следующей статье вы увидите все сами.

Заключение

Все эти вещи открылись для меня совершенно неожиданно. Я понял, что все это время выдавал желаемое за действительное, понял многие вещи, о которых слышал много раз но не осознавал, например о мани-менеджменте. Понял, что мани-менеджмент, максимальный размер просадки, максимальный размер стоп-лоса, размер прибыли которую необходимо фиксировать, вообще все понятия, которыми мы привыкли оперировать при описании своей торговой стратегии не имеют значение без привязки к определенной стратегии и без тестирования оной. Что все рассуждения гуру, о том что надо рисковать не более 2% от депозита в день, это все-равно что утверждать, что теплая куртка жизненно необходима, забывая при этом уточнить, в какой стране мы находимся и какая там погода. Те самые 2% риска которые позволяет себе гуру, это тот риск, который подходит именно к его торговой системе, а для вашей системы все может быть совершенно иначе. Вы возразите, но гуру учит нас торговать по его стратегии наклонных каналов, значит и мы сможем применять стоп в 2%. И тут я снова советую вам прочитать статью Всем “алготрейдерам” посвящается.

Алготрейдингом и торговыми роботами нужно поинтересоваться каждому, особенно новичкам. Это позволит вам осознать те вещи, о которых вы вроде бы знаете, но почему-то не соблюдаете. Когда к вам придет действительное осознание зачем так и почему именно так, у вас исчезнут проблемы с дисциплиной и чрезмерными рисками.

С тех пор я стал приверженцем алготрейдинга, системной торговли и торговых роботов, последующие годы принесли довольно скромную прибыль, по сравнению с прибылью 2009 года, но это был уверенный профит, без сумасшедших просадок и нервотрепки.

В следующей части

Мы расскажем вам про ту самую стратегию ударных дней, разберем её алгоритм. Мы реализовали эту торговую стратегию, значительно переделав и улучшим её алгоритм. Это и был наш первый торговый робот – VIRGIN. В следующей статье мы покажем результаты тестирования и расскажем, что же меня так удивило в тот далекий 2009 год.


comments powered by HyperComments

14
Июл
2017

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в июне 2017 года. Июнь индекс РТС вновь провел преимущественно в боковых движениях, а… »

11
Июн
2017

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в мае 2017 года. В мае “болтанка” индекса РТС продолжилась, на паре… »

7
Май
2017

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в апреле 2017 года. В апреле мы наблюдали очередной месяц “боковика” по… »

2
Апр
2017

Доверительное управление. Результаты в марте 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в марте 2017 года. В марте волатильность на рынке несущественно выросла. Все… »

7
Мар
2017

Доверительное управление. Результаты в феврале 2017 года.

Доверительное управление. Результаты в феврале 2017 года. Февраль был самым коротким торговым месяцем, к тому же… »