Доверительное управление

Наша команда представляет Вашему вниманию принципиально новый вид доверительного управления – доверительное управление с помощью портфеля алгоритмических торговых стратегий. Портфель стратегий – это множество систем независимых друг от друга, торгующих на разных инструментах, временных интервалах, основанных на принципиально различных подходах, слабо коррелированных между собой. Основная задача портфеля – обеспечить максимальный синергетический эффект от объединения различных алгоритмов в единую структуру при минимизации возможных «просадок». В настоящий момент работа идет по 3 основным стратегия. Все сделки совершаются с мощного выделенного сервера, расположенного в одном из московских дата центров уровня надежности Tier3.

Фьючерсы - в состав портфеля данной стратегии входит более 15 разнообразных алгоритмов (состав систем регулярно дополняется), работающих на срочном рынке Московской биржи. Стратегии носят преимущественно краткосрочный и среднесрочный направленный характер. Условно все стратегии можно разделить на 4 группы: трендовые (эксплуатируют базовые принципы трендовой торговли), контртрендовые (совершают сделки против основного движения в расчете на «возврат к среднему»), паттерновые (используют локальные неэффективности рынка) и стратегии парного трейдинга (нейтральная к рынку позиция с равными по объему «лонговой» и «шортовой» частями по различным инструментам). Объектами управления являются фьючерсы RI, SI, SR.

Опционы - портфель по данной стратегии управляется полностью в ручном режиме исходя из видения рыночной ситуации управляющим. В основном используются стратегия продажи дальних краев с хеджированием дельты, а также стратегия с календарными спрэдами. Минусы данного подхода известны и лежат в плоскости «черных лебедей». Стабильный доход идет на «тухлом» рынке при снижении волатильности, что мы и наблюдали весь 2016 год. Данная стратегия неплохо работает совместно с нашим основным алгоритмическим портфелем на фьючерсах. Объектами управления являются опционы RI, SI, SR, BR, GZ.

Акции - портфель управляется достаточно консервативно, разделен на 2 части. Первая до 30% управляется в ручном режиме, отыгрываем идеи во 2-3 эшелонах. Как пример, участвуем в оферте по «Башнефти» (почти безрисковые 4% за 2 месяца). Оставшаяся часть до 70% управляется портфелем алгоритмов на 40 наиболее ликвидных российских акциях. Сделки идут только в лонг, позиция удерживается не более 1-2 дней. Тесты показали устойчивую динамику в том числе и на коррекциях рынка. С индексом ММВБ корреляция есть, но она не значительна Объектами управления являются акции ММВБ Топ-40

Более подробную информацию высылаем по запросу на robots@rusalgo.com